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 Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10Publié le 24 Mai 2008 par Strategies Options
Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924
Afin d'arbitrer le skew de volatilité des options sur le CAC40 , nous avions décidé de bâtir une stratégie de risk reversal delta hedgé sur le CAC - Achat de calls en dehors de la monnaie / vente de puts en dehors de la monnaie ET delta hedge sur le future CAC FCE.
La stratégie est créditrice du fait du skew. Elle a fait l'objet de 30 suivis hebdomadaires tout au long de l'année. I - La stratégie au 12-02-10, pour un spot à 3598 NOUS AVIONS TRAITE : - Vente 1 lot de 10 puts 3000 échéance septembre 2010 2010 valorisés à 109.8 - Achat 1 lot de 10 call 40000 échéance septembre 2010 valorisés à 67 Total Crédit : 4284€ II - Valorisation Du 12 février 2010 au 19 septembre 2010 :   III - Bilan Gain = + 5924 € Strategies Options |
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