logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Actions et Indices  >  Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 

Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10

Publié le 24 Mai 2008 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924

Afin d'arbitrer le skew de volatilité des options sur le CAC40 , nous avions décidé de bâtir une stratégie de risk reversal delta hedgé sur le CAC - Achat de calls en dehors de la monnaie / vente de puts en dehors de la monnaie ET delta hedge sur le future CAC FCE.

La stratégie est créditrice du fait du skew. Elle a fait l'objet de 30 suivis hebdomadaires tout au long de l'année.



I - La stratégie au 12-02-10, pour un spot à 3598

NOUS AVIONS TRAITE :

- Vente 1 lot de 10 puts 3000 échéance septembre 2010 2010 valorisés à 109.8
- Achat 1 lot de 10 call 40000 échéance septembre 2010 valorisés à 67

Total Crédit : 4284€



II - Valorisation

Du 12 février 2010 au 19 septembre 2010 :
c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly


c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly




III - Bilan

Gain = + 5924 €

Strategies Options
D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
P&L + 1860 euros
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
Trading du Crude Oil par le biais des options
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes
Le modèle binomial est un modèle très intuitif pour comprendre comment s'évalue la valeur d'une option.
Prix d'exercice de l'option
- ABC des Options -
Prix d'exercice de l'option
Le prix d'exercice d'une option (strike en anglais) est le prix de la transaction finale sur le sous-jacent
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
Un peu dans le rouge