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Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10

Publié le 24 Mai 2008 par Strategies Options
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Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924

Afin d'arbitrer le skew de volatilité des options sur le CAC40 , nous avions décidé de bâtir une stratégie de risk reversal delta hedgé sur le CAC - Achat de calls en dehors de la monnaie / vente de puts en dehors de la monnaie ET delta hedge sur le future CAC FCE.

La stratégie est créditrice du fait du skew. Elle a fait l'objet de 30 suivis hebdomadaires tout au long de l'année.



I - La stratégie au 12-02-10, pour un spot à 3598

NOUS AVIONS TRAITE :

- Vente 1 lot de 10 puts 3000 échéance septembre 2010 2010 valorisés à 109.8
- Achat 1 lot de 10 call 40000 échéance septembre 2010 valorisés à 67

Total Crédit : 4284€



II - Valorisation

Du 12 février 2010 au 19 septembre 2010 :
c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly


c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly




III - Bilan

Gain = + 5924 €

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