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 Black & Scholes: the greeks
Issued on July 12 2011 par Strategies Options
For a much more accurate management of options portfolio, it's sometimes needed to take a look at some sensibilities : that's greeks !
Greeks or greek letters are in fact sensibilities which could help to manage an option portfolio.
How a portfolio would react for a up move for spot or a down move for volatility can be of the very first things to know. - Black & Scholes : Delta ∆ - Black & Scholes : Gamma Г - Black & Scholes : Theta θ - Black & Scholes : Vega υ - Black & Scholes: Let's Price With It ! Previous: Black & Scholes : A First Attempt or Black & Scholes : A Standard Option Pricing Model ( Part 2 ) Pdf connexes : - Understanding N(d1) and N(d2) : Risk-Adjusted Probabilities in the Black-Scholes Model - Black-Scholes Option Pricing Model OPTIONS PRICING MODEL - INDEX OPTIONS PRICING MODEL - INDEX OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER I OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER II OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER III Strategies Options |
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