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 Black & Scholes: les grecsPublié le 12 Juillet 2011 par Strategies Options
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
I - Définitions
Les grecs ou grecques sont des indicateurs de gestion qui permettent d'anticiper la manière dont va évoluer une option en fonction des possibles (probables) modifications des paramètres et variables auxquels elle est étroitement liée (en fonction du temps qui passe, en fonction des variations du sous-jacent, en fonction de la variation de la volatilité....). II - Utilisation Savoir dans quelles proportions est susceptible d'évoluer la valeur d'une option, pouvoir la prévoir et gérer son exposition et son risque précisément, sont autant d'informations indispensables quelque soit le type de trading utilisé. Dans le modèle de Black-Scholes, les grecs les plus utilisés sont les suivants (on verra prochainement qu'il y en a d'autres) : - Black & Scholes : Le Delta - Black & Scholes : Le Gamma - Black & Scholes : Le Véga - Black & Scholes : Le Theta La suite : Equivalences Entre Les Grecs Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 2 ) ou Black & Scholes: On Price ! Pdf connexes : - Le modèle de Black–Scholes - Black-Scholes Option Pricing Model MODELE D'EVALUATION D'OPTIONS - INDEX MODELE D'EVALUATION D'OPTIONS - CHAPITRE I MODELE D'EVALUATION D'OPTIONS - CHAPITRE II MODELE D'EVALUATION D'OPTIONS - CHAPITRE III Strategies Options |
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