I - Définitions
Les grecs ou grecques sont des indicateurs de gestion qui permettent d'anticiper la manière dont va évoluer une option en fonction des possibles (probables) modifications des paramètres et variables auxquels elle est étroitement liée (en fonction du temps qui passe, en fonction des variations du sous-jacent, en fonction de la variation de la volatilité....).
II - Utilisation
Savoir dans quelles proportions est susceptible d'évoluer la valeur d'une
option, pouvoir la prévoir et gérer son exposition et son risque précisément, sont autant d'informations indispensables quelque soit le type de trading utilisé.
Dans le modèle de
Black-Scholes, les grecs les plus utilisés sont les suivants :
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Black & Scholes : Le Delta
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Black & Scholes : Le Gamma
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Black & Scholes : Le Véga
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Black & Scholes : Le Theta
On verra par la suite d'autres grecs comme le rhô et bien d'autres encore.
La suite :
Equivalences Entre Les Grecs
Précédent :
Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 2 )
ou
Black & Scholes: On Price !
Pdf connexes :
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Le modèle de Black–Scholes
-
Black-Scholes Option Pricing Model Strategies Options