| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Modèles d'évaluation d'options
> Black & Scholes: les grecs
 Black & Scholes: les grecsPublié le 12 Juillet 2011 par Strategies Options
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
I - Définitions
Les grecs ou grecques sont des indicateurs de gestion qui permettent d'anticiper la manière dont va évoluer une option en fonction des possibles (probables) modifications des paramètres et variables auxquels elle est étroitement liée (en fonction du temps qui passe, en fonction des variations du sous-jacent, en fonction de la variation de la volatilité....). II - Utilisation Savoir dans quelles proportions est susceptible d'évoluer la valeur d'une option, pouvoir la prévoir et gérer son exposition et son risque précisément, sont autant d'informations indispensables quelque soit le type de trading utilisé. Dans le modèle de Black-Scholes, les grecs les plus utilisés sont les suivants : - Black & Scholes : Le Delta - Black & Scholes : Le Gamma - Black & Scholes : Le Véga - Black & Scholes : Le Theta On verra par la suite d'autres grecs comme le rhô et bien d'autres encore. La suite : Equivalences Entre Les Grecs Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 2 ) ou Black & Scholes: On Price ! Pdf connexes : - Le modèle de Black–Scholes - Black-Scholes Option Pricing Model Strategies Options |
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Equivalences entre les grecs
Dans le modèle de Black & Scholes, l'effet du temps est lié à celui de la volatilité, lui même lié à celui du sous-jacent.
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 1 )
Le modèle de Black & Scholes est sans doute le modèle d'évaluation d'options le plus connu. Il est important de comprendre comment on peut le démontrer.
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée
Le modèle binomial peut se présenter sous forme d'arbre. Il est alors beaucoup plus riche d'informations.
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (6)
Les élections en Europe ainsi que la situation grecque font rebaisser un peu l'Euro dollar vers les 1.30
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2018 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |