logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Actions et Indices  >  Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10 

Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10

Publié le 19 Mai 2009 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la stratégie de SOIC DEC10 sur le CAC40

I - La stratégie au 06-10-10, pour un spot à 3760

NOUS AVIONS TRAITE :

SOIC : Iron Condor - SO Set Up

- Achat 1 lot de 10 puts 3700 échéance décembre 2010
valorisés à 136.4 pour une volatilité implicite de 23.55 % soit au total en trésorerie : -1*10* 136.4 = - 1364 euros
- Vente 1 lot de 10 puts 3600 échéance décembre 2010
valorisés à 100.7 pour une volatilité implicite de 24.88% soit au total en trésorerie : -1*10* 100.7 = + 1007 euros

- Vente 1 lot de 10 puts 3400 échéance décembre 2010
valorisés à 53.6 pour une volatilité implicite de 27.47 % soit au total en trésorerie : -1*10* 53.6 = + 536 euros
- Achat 1 lot de 10 puts 3300 échéance décembre 2010
valorisés à 39.9 pour une volatilité implicite de 28.79% soit au total en trésorerie : -1*10* 39.9 = - 399 euros

Notre stratégie coute donc : - 1364 + 1007 + 536 - 399 = - 220 euros soit 22 points CAC


II - Valorisation

Du 6 octobre 2010 au 18 décembre 2010 :
c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly



III - Bilan

Perte= -220 €



Tous les suivis du SOIC DEC10 sur le CAC40

Strategies Options
D'autres Fiches
Black & Scholes : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : une première approche
Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques
Vega hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Vega hedging: principes fondamentaux
La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.
Les warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les warrants : une première approche
Les warrants sont des options émises par des entreprises et animées par des banques uniquement.
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma