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Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10

Publié le 19 Mai 2009 par Strategies Options
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Résumé et bilan de la stratégie de SOIC DEC10 sur le CAC40

I - La stratégie au 06-10-10, pour un spot à 3760

NOUS AVIONS TRAITE :

SOIC : Iron Condor - SO Set Up

- Achat 1 lot de 10 puts 3700 échéance décembre 2010
valorisés à 136.4 pour une volatilité implicite de 23.55 % soit au total en trésorerie : -1*10* 136.4 = - 1364 euros
- Vente 1 lot de 10 puts 3600 échéance décembre 2010
valorisés à 100.7 pour une volatilité implicite de 24.88% soit au total en trésorerie : -1*10* 100.7 = + 1007 euros

- Vente 1 lot de 10 puts 3400 échéance décembre 2010
valorisés à 53.6 pour une volatilité implicite de 27.47 % soit au total en trésorerie : -1*10* 53.6 = + 536 euros
- Achat 1 lot de 10 puts 3300 échéance décembre 2010
valorisés à 39.9 pour une volatilité implicite de 28.79% soit au total en trésorerie : -1*10* 39.9 = - 399 euros

Notre stratégie coute donc : - 1364 + 1007 + 536 - 399 = - 220 euros soit 22 points CAC


II - Valorisation

Du 6 octobre 2010 au 18 décembre 2010 :
c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly



III - Bilan

Perte= -220 €



Tous les suivis du SOIC DEC10 sur le CAC40

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Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.