I - La stratégie au 06-10-10, pour un spot à 3760
NOUS AVIONS TRAITE :
SOIC :
Iron Condor - SO Set Up
- Achat 1 lot de 10 puts 3700 échéance décembre 2010
valorisés à 136.4 pour une volatilité implicite de 23.55 % soit au total en trésorerie : -1*10* 136.4 = - 1364 euros
- Vente 1 lot de 10 puts 3600 échéance décembre 2010
valorisés à 100.7 pour une volatilité implicite de 24.88% soit au total en trésorerie : -1*10* 100.7 = + 1007 euros
- Vente 1 lot de 10 puts 3400 échéance décembre 2010
valorisés à 53.6 pour une volatilité implicite de 27.47 % soit au total en trésorerie : -1*10* 53.6 = + 536 euros
- Achat 1 lot de 10 puts 3300 échéance décembre 2010
valorisés à 39.9 pour une volatilité implicite de 28.79% soit au total en trésorerie : -1*10* 39.9 = - 399 euros
Notre stratégie coute donc : - 1364 + 1007 + 536 - 399 =
- 220 euros soit 22 points CAC
II - Valorisation
Du 6 octobre 2010 au 18 décembre 2010 :
III - Bilan
Perte= -220 €
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