| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Les Stratégies Options sur Actions et Indices
> Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10
 Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10Publié le 19 Mai 2009 par Strategies Options
Résumé et bilan de la stratégie de SOIC DEC10 sur le CAC40
I - La stratégie au 06-10-10, pour un spot à 3760
NOUS AVIONS TRAITE : SOIC : Iron Condor - SO Set Up - Achat 1 lot de 10 puts 3700 échéance décembre 2010 valorisés à 136.4 pour une volatilité implicite de 23.55 % soit au total en trésorerie : -1*10* 136.4 = - 1364 euros - Vente 1 lot de 10 puts 3600 échéance décembre 2010 valorisés à 100.7 pour une volatilité implicite de 24.88% soit au total en trésorerie : -1*10* 100.7 = + 1007 euros - Vente 1 lot de 10 puts 3400 échéance décembre 2010 valorisés à 53.6 pour une volatilité implicite de 27.47 % soit au total en trésorerie : -1*10* 53.6 = + 536 euros - Achat 1 lot de 10 puts 3300 échéance décembre 2010 valorisés à 39.9 pour une volatilité implicite de 28.79% soit au total en trésorerie : -1*10* 39.9 = - 399 euros Notre stratégie coute donc : - 1364 + 1007 + 536 - 399 = - 220 euros soit 22 points CAC II - Valorisation Du 6 octobre 2010 au 18 décembre 2010 :  III - Bilan Perte= -220 € Tous les suivis du SOIC DEC10 sur le CAC40 Strategies Options |
D'autres Fiches
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Des termes simples pour expliquer ce qu'est une option sur les marchés financiers
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants : une première approche
Les stability warrants sont des produits financiers émis par des banques, indexés sur le comportement d'un actif sous-jacent et qui remboursent un montant fixe si le cours du sous jacent reste entre deux bornes, une haute et une basse.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Equivalences entre les grecs
Dans le modèle de Black & Scholes, l'effet du temps est lié à celui de la volatilité, lui même lié à celui du sous-jacent.
- ABC des Options -
Smile de Volatilité
A quoi est dû le smile ?
L'offre et la demande de volatilité implicite font que la localisation du risque est parfois symétrique.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |