| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Les Stratégies Options sur Actions et Indices
> Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10
 Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10Publié le 19 Mai 2009 par Strategies Options
Résumé et bilan de la stratégie de SOIC DEC10 sur le CAC40
I - La stratégie au 06-10-10, pour un spot à 3760
NOUS AVIONS TRAITE : SOIC : Iron Condor - SO Set Up - Achat 1 lot de 10 puts 3700 échéance décembre 2010 valorisés à 136.4 pour une volatilité implicite de 23.55 % soit au total en trésorerie : -1*10* 136.4 = - 1364 euros - Vente 1 lot de 10 puts 3600 échéance décembre 2010 valorisés à 100.7 pour une volatilité implicite de 24.88% soit au total en trésorerie : -1*10* 100.7 = + 1007 euros - Vente 1 lot de 10 puts 3400 échéance décembre 2010 valorisés à 53.6 pour une volatilité implicite de 27.47 % soit au total en trésorerie : -1*10* 53.6 = + 536 euros - Achat 1 lot de 10 puts 3300 échéance décembre 2010 valorisés à 39.9 pour une volatilité implicite de 28.79% soit au total en trésorerie : -1*10* 39.9 = - 399 euros Notre stratégie coute donc : - 1364 + 1007 + 536 - 399 = - 220 euros soit 22 points CAC II - Valorisation Du 6 octobre 2010 au 18 décembre 2010 :  III - Bilan Perte= -220 € Tous les suivis du SOIC DEC10 sur le CAC40 Strategies Options |
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Symétrie des Deltas des options
Après la «Call Put Parité» la «Call Put Symétrie» la «SuperSymétrie»....maintenant..... l'« Ultimate Symétrie ».
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge
Un début d'année qui donne des idées sur la volatilité
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
- ABC des Options -
Simulation Monte Carlo : une première approche
Il existe différentes manières d'évaluer les options. Les formes fermées, les modèles "à arbre" en sont certaines. Monté Carlo en est une autre.
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le theta θ
Le thêta θ dans le modèle de Black & Scholes est représenté par l'opposée de la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au temps restant.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |