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 CAC40 butterfly DEC09 Strategy Summary
Issued on May 15 2008 par Strategies Options
Summary and results.
I - Strategy done on 09-20-09
Butterfly : - We bought 1 put 3200/déc09 à 42.36 (31.25%) soit 423.6 euros - We sold 1 put 3700/dec 09 à 164.88 (24.95%) soit 1648.8 euros - We sold 1 call 3700/dec09 à 191.84 (24.95%) soit 1918.4 euros - We bought 1 call 4200/dec09 à 22.7 (20.81%) soit 227 euros This is a net credit of : -42.36+164.88+191.84-22.7=291.66 bps that is € +2916.6. II - Pricing From November 20 2009 to February 1st 2010 :  III - Result Profit=€+1645 Next : Delta Hedged Risk Reversal CAC40 SEPT10 Strategy Summary Strategies Options |
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