Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09

Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40

I - La stratégie au 20-09-09, pour un spot à 3900

NOUS AVIONS TRAITE :

- achat 1 put 3200/déc09 à 42.36 (31.25%) soit 423.6 euros
- vente 1 put 3700/dec 09 à 164.88 (24.95%) soit 1648.8 euros
- vente 1 call 3700/dec09 à 191.84 (24.95%) soit 1918.4 euros
- achat 1 call 4200/dec09 à 22.7 (20.81%) soit 227 euros

La stratégie est créditrice de -42.36 + 164.88 + 191.84 - 22.7 = 291.66 points CAC soit 2916.6 euros.

II - Valorisation

Du 20 septembre 2009 au 18 décembre 2009 :

c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly

III - Bilan
Profit = + 1645 €

La suite : Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge Sur Le CAC40 SEPT10

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