logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Actions et Indices  >  Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09 

Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09

Publié le 15 Mai 2008 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40

I - La stratégie au 20-09-09, pour un spot à 3900

NOUS AVIONS TRAITE :

- achat 1 put 3200/déc09 à 42.36 (31.25%) soit 423.6 euros
- vente 1 put 3700/dec 09 à 164.88 (24.95%) soit 1648.8 euros
- vente 1 call 3700/dec09 à 191.84 (24.95%) soit 1918.4 euros
- achat 1 call 4200/dec09 à 22.7 (20.81%) soit 227 euros

La stratégie est créditrice de -42.36 + 164.88 + 191.84 - 22.7 = 291.66 points CAC soit 2916.6 euros.


II - Valorisation

Du 20 septembre 2009 au 18 décembre 2009 :
c'est une photo de la valorisation de la stratégie butterfly



III - Bilan
Profit = + 1645 €

La suite : Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge Sur Le CAC40 SEPT10

Strategies Options
D'autres Fiches
Options Binaires : gammas des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : gammas des options binaires
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36  €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36 €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de Put Spread MAR10 1.40/1.36 sur l'euro/usd
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Black & Scholes: On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: On price !
Il est temps de pricer une option dans l'univers de Black-Scholes soi même. C'est très facile de réaliser cette évaluation sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.