logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Forex  >  Bilan Strategie Double Butterfly €/USD 

Bilan Strategie Double Butterfly €/USD

Publié le 20 Novembre 2008 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la stratégie de double butterfly spread sur l'euro/usd

I - La stratégie au 03-02-10, pour un spot à 1.3900

NOUS AVIONS TRAITE :
Pour le butterfly call :
On a acheté 1 lot de 125000 calls 1.45 dec2010 à 0.0350 (volatilité implicite de 11.94%) soit +4375$
On a vendu 2 lots de 125000 calls 1.50 dec2010 à 0.0216 (volatilité implicite de 11.93%) soit -5400$
On a acheté 1 lot de 125000 calls 1.55 dec2010 à 0.0140 (volatilité implicite de 12.11%) soit +1750$
Un débit total de 4375-5400+1750=725$

Pour le butterfly put :
On a acheté 1 lot de 125000 puts 1.35 dec2010 à 0.0451 (volatilité implicite de 12.57%) soit +5637.5$
On a vendu 2 lots de 125000 puts 1.30 dec2010 à 0.0293 (volatilité implicite de 13.16%) soit -7375$
On a acheté 1 lot de 125000 puts 1.25 dec2010 à 0.0190 (volatilité implicite de 13.85%) soit +2375$
Un débit total de 5637.5-7375+2375=687.5$

Le débit total de la stratégie était 725+687.5=1412.5$


II - Valorisation

Du 3 février au 11 juin 2010 :

c'est une photo de la valorisation de la stratégie


Du 11 juin au 4 décembre 2010 :

c'est une photo de la valorisation de la stratégie


Volatilité en fonction du strike et du temps :

c'est une photo de la valorisation de la stratégie



III - Bilan

Profit = + 337.5 $ (+23.89%)

Eur/USD : Double Butterflies
Eur/USD : Double Butterfly (Final)

Strategies Options
D'autres Fiches
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
La vente d'option de vente - vente de put
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Delta Hedging : une première approche
- Hedging -
Delta Hedging : une première approche
Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Les options binaires et les options classiques peuvent s'exprimer les unes en fonction des autres dans le modèle de Black & Scholes.