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 Risk-Reversal
Issued on April 05 2011 par Strategies Options
Risk reversals are nothing but a question of volatility...
I - Risk reversal : Strike's Impact
Every P&L outlook can be reached using different strike when trading the risk reversal. A long 1 year ATM risk reversal long 120 call /Short 80 put, implied volatilities at 30%, interest rate set at 5 % cost: 4.34:volatilité 5 % de taux d'intérêt et qui vaut à la monnaie 4.34:  A long 1 year ATM risk reversal long 140 call /Short 60 put, implied volatilities at 30%, interest rate set at 5 % cost: 2.85  II - Risk reversal as an hedge Starting with a short risk reversal 110/90 (short 110 call/ long 90 put) leads to an hedge under 90, and a profit perspective until 110 This risk reversal for a spot at $100 is worth, a credit of 4.71 (short 110 call at 10.02, long 90 put for 5.31). Max profit : 10+4.71=14.71 Max Loss : 10-4.72=5.29  Next : Call-put Parity: A Typically European Relation Previous: Risk-Reversal : A First Attempt Download the pricer here Related Pdf : - DB Guide to Risk Reversals - The Information Content of Risk Reversals BASIC OPTIONS STRATEGIES - INDEX BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER I BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER II BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER III BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER IV Strategies Options |
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