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 At The Money Forward Relationships 4
Issued on September 29 2010 par Strategies Options
Time, volatility and ATMF option value
The whole derivative pricing theory is based on a simple relationship between time and volatility.
"The farthest the expiry, the highest the uncertainty". It leads to :" the longer you hold an asset, the highest the possible variation of that asset". That is,  A twice higher volatility is the same as a quadruple maturity. Halving the volatility, is like decreasing the maturity by a factor 4.  Halving the volatility  Decreasing the maturity by a factor 4  Next : Time And Volatility Equivalence Previous : At The Money Forward Relationships 3 Relationships Between Option Sensitivities - INDEXRelationships Between Option Sensitivities - CHAPTER I Relationships Between Option Sensitivities - CHAPTER II Relationships Between Option Sensitivities - CHAPTER III Strategies Options |
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