logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Relations entre Sensibilités des Options  >  At The Money Forward Relationships 3 

At The Money Forward Relationships 3

Publié le 24 Septembre 2010 par Strategies Options
icone rss


Volatilité implicite At The Money Forward

I - Expression de la volatilité implicite par rapport au prix du Call ATMF

Si on peut exprimer la valeur relative d'un call connaissant la volatilité et la maturité, on doit pouvoir exploiter cette relation de manière inverse.

On a vu cf At The Money Forward Relationships 2 que l'on pouvait trouver la valeur du call en pourcentage du prix du sous jacent, connaissant la volatilité et la maturité de l'option.


On peut facilement en déduire que:




II - Exemples pratiques

Quelle est la volatilité implicite d'un call ATMF 3mois (0.25 année) qui vaut 12% du sous-jacent ?

→ La réponse est :

Soit 60% annualisée



La suite : At The Money Forward Relationships 4 ou Equivalences Entre Les Grecs
Précédent :At The Money Forward Relationships 2

Strategies Options
D'autres Fiches
Définition simple d'une option
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Il s'agit de la définition en termes simples de ce qu'est une option sur les marchés financiers
Les Options Binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires
Les options binaires peuvent être évaluées dans le cadre du modèle de Black & Scholes
Le call spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : une première approche
Le call spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux calls.
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
Petite amélioration du P&L.
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs