logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Relations entre Sensibilités des Options  >  At The Money Forward Relationships 3 

At The Money Forward Relationships 3

Publié le 24 Septembre 2010 par Strategies Options
icone rss


Volatilité implicite At The Money Forward

I - Expression de la volatilité implicite par rapport au prix du Call ATMF

Si on peut exprimer la valeur relative d'un call connaissant la volatilité et la maturité, on doit pouvoir exploiter cette relation de manière inverse.

On a vu cf At The Money Forward Relationships 2 que l'on pouvait trouver la valeur du call en pourcentage du prix du sous jacent, connaissant la volatilité et la maturité de l'option.


On peut facilement en déduire que:




II - Exemples pratiques

Quelle est la volatilité implicite d'un call ATMF 3mois (0.25 année) qui vaut 12% du sous-jacent ?

→ La réponse est :

Soit 60% annualisée



La suite : At The Money Forward Relationships 4 ou Equivalences Entre Les Grecs
Précédent :At The Money Forward Relationships 2

Strategies Options
D'autres Fiches
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
Stratégie directionnelle à base d'options sur future Crude oil
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
Ben là, c'est rouge qui vire au marron. CoolDown !