logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Relations entre Sensibilités des Options  >  At The Money Forward Relationships 3 

At The Money Forward Relationships 3

Publié le 24 Septembre 2010 par Strategies Options
icone rss


Volatilité implicite At The Money Forward

I - Expression de la volatilité implicite par rapport au prix du Call ATMF

Si on peut exprimer la valeur relative d'un call connaissant la volatilité et la maturité, on doit pouvoir exploiter cette relation de manière inverse.

On a vu cf At The Money Forward Relationships 2 que l'on pouvait trouver la valeur du call en pourcentage du prix du sous jacent, connaissant la volatilité et la maturité de l'option.


On peut facilement en déduire que:




II - Exemples pratiques

Quelle est la volatilité implicite d'un call ATMF 3mois (0.25 année) qui vaut 12% du sous-jacent ?

→ La réponse est :

Soit 60% annualisée



La suite : At The Money Forward Relationships 4 ou Equivalences Entre Les Grecs
Précédent :At The Money Forward Relationships 2

Strategies Options
D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
On ajuste !
EURUSD - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
EURUSD - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurodollar au 21-05-2018
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Les Ratio Spreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads
Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.
Forex Trading - Convexité du forex
- ABC des Options -
Forex Trading - Convexité du forex
La devise finale pour évaluer votre compte conditionne vos stratégies sur le Forex (Foreign Exchange - Marché des devises)
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques