| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Relations entre Sensibilités des Options
> At The Money Forward Relationships 3
 At The Money Forward Relationships 3Publié le 24 Septembre 2010 par Strategies Options
Volatilité implicite At The Money Forward
I - Expression de la volatilité implicite par rapport au prix du Call ATMF
Si on peut exprimer la valeur relative d'un call connaissant la volatilité et la maturité, on doit pouvoir exploiter cette relation de manière inverse. On a vu cf At The Money Forward Relationships 2 que l'on pouvait trouver la valeur du call en pourcentage du prix du sous jacent, connaissant la volatilité et la maturité de l'option.  On peut facilement en déduire que:  II - Exemples pratiques Quelle est la volatilité implicite d'un call ATMF 3mois (0.25 année) qui vaut 12% du sous-jacent ? → La réponse est :  Soit 60% annualisée La suite : At The Money Forward Relationships 4 ou Equivalences Entre Les Grecs Précédent :At The Money Forward Relationships 2 Strategies Options |
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
Stratégie directionnelle à base d'options sur future Crude oil
- ABC des Options -
Volatilité de Parkinson
Les cours de clôture ne suffisent pas à rendre compte de l'agitation d'un sous-jacent pendant la journée. La volatilité de Parkinson capte une information complémentaire.
- Mes Achats -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge
Un début d'année qui donne des idées sur la volatilité
- Relations entre Sensibilités des Options -
Put Arbitrage
Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2017 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |