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 At The Money Forward Relationships 3Publié le 24 Septembre 2010 par Strategies Options
Volatilité implicite At The Money Forward
I - Expression de la volatilité implicite par rapport au prix du Call ATMF
Si on peut exprimer la valeur relative d'un call connaissant la volatilité et la maturité, on doit pouvoir exploiter cette relation de manière inverse. On a vu cf At The Money Forward Relationships 2 que l'on pouvait trouver la valeur du call en pourcentage du prix du sous jacent, connaissant la volatilité et la maturité de l'option.  On peut facilement en déduire que:  II - Exemples pratiques Quelle est la volatilité implicite d'un call ATMF 3mois (0.25 année) qui vaut 12% du sous-jacent ? → La réponse est :  Soit 60% annualisée La suite : At The Money Forward Relationships 4 ou Equivalences Entre Les Grecs Précédent :At The Money Forward Relationships 2 Strategies Options |
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