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 Straddle : The Gamma Г
Issued on September 15 2010 par Strategies-options.com
Straddle is the most famous strategy when trying to 'gamma scalp' : this is why...
If we have an interest in gamma scalping, an easy way to achieve it is to deal with a straddle.
I - Straddle, Delta and Consequences: We saw that the delta of a straddle is just the delta of the call added to the delta of the put:  Straddle Delta can move between -100% to +100%. To grasp how it varies, it's sometimes useful to take a look at the gamma, the rate of change of the delta. II - Straddle Gamma: Gamma of a straddle is just call gamma added to put gamma. It's a positive quantity that is worth twice the gamma of a single option, as far as gamma for a call is the same as gamma for a put with the same strike.  The more the variations, the higher the P&L. The gamma is located near the strike of the straddle. It lead to the fact that P&L varies much more when the underlying stays around. Next: Straddle : The Vega υ Previous : Straddle : The Delta ∆ Download the pricer here BASIC OPTIONS STRATEGIES - INDEX BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER I BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER II BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER III BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER IV Strategies-options.com |
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