The Option Trading Website
| |||||
> Home
> Basic Strategies
> The straddle
 The straddle
Issued on September 09 2010 par Strategies-options.com
Up ? Down ? Both ? That'is straddle
The straddle is a very interesting strategy because it provides a good way to be exposed to both directions : up and down.
I - Symmetric perspectives For a long straddle,  For a short straddle,  It appears that the pay off is symmetric. A straddle buyer would profit from and up or a down move. But moves need to be large ones. A seller would benefit from a steady market. Time decay comes from both options, call and put, and helps the daily p&l to be positive. II - Conversely The cost of the straddle is twice a single option. A call and a put. The point is that an asset can't be at the same time on two different levels. That leads to the fact that only a single option would expire in the money. Next : Straddle : The Delta ∆ Previous : Option Straddle : A First Attempt Download the pricer here BASIC OPTIONS STRATEGIES - INDEX BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER I BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER II BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER III BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER IV Strategies-options.com |
Other articles
- Basic Strategies -
Long calls
One of the very first strategies using options consists in purchasing calls
- Pricing Models -
Binomial Model: Let's price with it ! ( The Revenge 2)
Odd or even ? Parity of the number of periods is of a great importance in estimating option value using the binomial model!
- Basic Strategies -
Straddle : The Gamma Г
Straddle is the most famous strategy when trying to 'gamma scalp' : this is why...
- Options 101 -
Actualization: a basic principle
Actualization is a mathematical process which makes possible to relativize financial flows.
- Pricing Models -
Binomial Model : simplest option pricing model
The binomial model is the simplest way to price an option.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2012 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |