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 At The Money Forward Relationships 2
Issued on September 21 2010 par Strategies Options
We go ahead of the ATMF relationships study
We saw a very easy way to price an ATMF call/put, knowing its delta, conversely to price the delta knowing the ATMF call/put value.
I - A the money forward, Call and Put have the same value If we set interest rates to 0 (we are ATMF) it leads to :  Thus,  But  As far as  We get  And finally  II - Examples How much is worth a 3 month ATMF call if implied volatility is 20% ? - 0.4*(20%)*sqrt(0.25) = 0.4*0.2*0.5 = 0.04 = 4% of spot value. How much is worth a 1 year month ATMF put if volatility is 30% ? - 0.4*(30%)*sqrt(1) = 0.4*0.3*1 = 0.12 = 12% of spot value Next : At The Money Forward Relationships 3 Previous : At The Money Forward Relationships 1 Relationships Between Option Sensitivities - INDEXRelationships Between Option Sensitivities - CHAPTER I Relationships Between Option Sensitivities - CHAPTER II Relationships Between Option Sensitivities - CHAPTER III Strategies Options |
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