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 Butterfly Spread : The Vega υ
Issued on September 01 2010 par Strategies Options
There are different ways of how would a butterfly react to some volatility variations.
It's usual to read that a butterfly spread is a vega neutral strategy. It's far from reality.
I - Butterfly's Vega υ Butterfly's Vega υ is built adding the long vegas minus the short vegas. II - Graphs Butterfly 90/100/110, 1year, implied volatility=30% :  Next : Ratio Spreads : A First Attempt Previous : Butterfly : The Gamma Г Download the pricer here Advanced Strategies - INDEX Advanced Strategies - CHAPTER I Advanced Strategies - CHAPTER II Advanced Strategies - CHAPTER III Advanced Strategies - CHAPTER IV Advanced Strategies - CHAPTER V Strategies Options |
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