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 Option Straddle : a first attempt
Issued on September 08 2010 par Strategies-options.com
The straddle is one of the basic strategy using options.
The straddle is a very simple strategy using options.
A long straddle is made of a long call and a long put, with the same expiry and strike. A short straddle is a combo made with a short call and a short put, samme expiry and strike. I - Long Straddle A long 1 year 100 straddle with volatility set at 30% and interest rate at 5%: First, the payoff :  This is at expiry ! This is the very first way to play up and down moves using options. It's impossible with the underlying. As far as the volatility is great, the straddle would yield some gains. II - Short straddle A short 1 year 100 straddle with volatility set at 30% and interest rate at 5% :  Next : The Straddle Previous : The Call Spread: Skew Effect Download the pricer here BASIC OPTIONS STRATEGIES - INDEX BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER I BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER II BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER III BASIC OPTIONS STRATEGIES - CHAPTER IV Strategies-options.com |
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