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 Butterfly Spread : The Gamma Г
Issued on August 31 2010 par Strategies-options.com
P & L can exhibit positive and negative acceleration for a butterfly spread. That's gamma Г !
I - Butterfly spread's Gamma Г
Easy to compute, the butterfly spread's gamma is an addition of the long gammas minus the short gammas. II - Graphs 1 year Butterfly's 90/100/110 gamma :  It's easy to see how the nearest strike dominates the gamma. Next : Butterfly : The Vega υ Previous: Butterfly : The Delta ∆ Download the pricer here Advanced Strategies - INDEX Advanced Strategies - CHAPTER I Advanced Strategies - CHAPTER II Advanced Strategies - CHAPTER III Advanced Strategies - CHAPTER IV Advanced Strategies - CHAPTER V Strategies-options.com |
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