logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Cafés dérivés formation Online  >  Café Dérivés - Arbitrage de volatilité et risk reversals - 

Café Dérivés - Arbitrage de volatilité et risk reversals -


Café dérivés est une session d'un groupe de 5 personnes maximum online afin de travailler en profondeur un point technique précis sur les options pendant 1h /1h30.
"Arbitrage de volatilité et risk reversals"


PROGRAMME :


I - Le modèle Black & Scholes
- Rappels sur l'évaluation d'options dans l'univers Black&Scholes
- Principe de réplication d'option : risque et perspectives

II - Un marché de la volatilité
- Le modèle confronté à la réalité
- Émergence d'un marché de la volatilité
- Delta hedging : puissance et limite / hard delta vs soft delta

III - Le risk reversal
- Principes de la structure
- Évidences sur les prix et principes de financement
- Skew et conséquences : pnl et delta hedge

IV - Illustration risk reversal delta hedgé sur le CAC



Café dérivés est une session d'1h / 1h30 de soutien technique ( sur le pricing, la couverture, l'exposition, type de stratégies...) avec d'un trader expérimenté, retransmise en direct online à un groupe de traders.

Les buts

- Avoir en direct les explications d'un trader professionnel sur les options.
- Comprendre ce qu'implique le thème abordé et dans quelles mesures il est traité par les professionnels
- Bénéficier des échanges en direct avec les participants sur la thématique
- Profiter et adapter la méthodologie exposée à son propre trading.

L'intérêt
Il est multiple, dont au moins celui de :
- profiter de l'expérience d'un trader professionnel
- obtenir l'analyse, l'explication du thème
- bénéficier des questions et des problématiques soulevées par les participants

Prix : 42,00 € TTC
(35,00 € HT)
Date de la formation : 18 Mars 2019 à 20:30
Clôture des inscriptions : Closes
Logos de solution PayPal