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"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Matrice 8Options Global Trading


La matrice 8 Options Global Trading pour le suivi, l'anticipation, le trading et la couverture d'un portefeuille d'options.
La matrice 8Options Global Trading est une matrice de trading sous format Excel uniquement, et qui permet
▪ l'évaluation
▪ la visualisation,
▪ le suivi
▪ et la prévision
d'un portefeuille de 8 lignes d'options, de types américains, européens, binaires, turbos et warrants


● Elle permet en plus de calculer les volatilités implicites des options de types européens et américains, à partir de données de marché (liens DDE par exemple ou renseignées par l'utilisateur).
● Elle incorpore les dividendes en montants, ainsi qu'en plus, l'évaluation sur les futures et les forwards
● Elle décompose les sensibilités (les grecs) par option
● Elle permet la mesure d'un vega modifié, tenant compte des différentes sensibilités des volatilités implicites en fonction du temps.





SIX ONGLETS PERMETTENT UNE VISION GLOBALE ET CHIFFRÉE DE SES POSITIONS


Vue générale





1 - Tout d'abord, une matrice de position qui valorise le portefeuille d'options, et qui simule ce portefeuille pour différentes dates et différents niveaux du sous-jacent. Un second tableau évalue l'effet du temps chaque jour sur la stratégie globale en fonction du temps et du niveau du sous-jacent.
On peut faire varier tous les paramètres et en déduire l'optique de valorisation du portefeuille.




En particulier,
Une première catégorie qui permet de choisir les différents type d'options ainsi que leurs paramètres propres (types, prix d'exercice, échéances,...), les quantités traités avec leurs spécificités (nombres d'options par lots, ...) afin d'avoir l'exposition totale




Une seconde catégorie avec les prix théoriques de ces options, leurs volatilités et les "Grecs" associés, et la gestion des résultats par option et le résultat global



Une troisième catégorie qui permet de reprendre à partir des cours traités sur le marché (liens DDE par exemple) la valorisation du portefeuille ainsi que le calcul de chaque volatilité implicite, que l'option soit de type vanille ou binaire,
avec en plus la possibilité de prendre comme sous-jacent soit l'actif lui même avec la possibilité d'incorporer le dividende en montant, ou le cours du future ou du contrat forward s'ils sont disponibles.


Une représentation en 3D de la position options en fonction du temps et des niveaux du sous-jacent





2 - Puis une matrice d'évaluation des deltas et gammas du portefeuilles, qui permet d'appréhender la manière dont va varier le portefeuille ainsi que la vitesse de modification du P&L en fonction du sous jacent et du temps.
Le portefeuille est -il baissier, haussier, sans biais, le devient-il et à quelle vitesse est-il susceptible d'évoluer, c'est ce que renseigne cette page.
Des illustrations graphiques en 3 dimensions permettent de les visualiser immédiatement.






3 - Vient ensuite le P&L (Profit and Losses) du portefeuille delta hedgé avec le calcul automatique du deltahedge, le suivi des positions prises sur le sous-jacent et les modifications de valorisation au cours du temps. En isolant localement le portefeuille des variations du sous-jacent, dans quelles mesures est-il protégé ? Dans quel "range" le delta hedge fonctionne-t-il et à quel coût ? Ce sont les renseignements qu'apporte cette page, avec en plus le graphe de la position.






4 - On a ensuite un tableau récapitulatif du vega standard et vega modifié (pour prendre en compte que les volatilités implicites longs termes ne bougent pas autant que celles courts termes) total du portefeuille, c'est à dire de sa sensibilité à une variation d'1% de la volatilité implicite, ainsi que la manière dont il évolue en fonction du niveau du sous-jacent et du temps qui passe. Encore une fois, une illustration graphique en 3D est ajoutée.






5 - On entre dans le détails de la volatilité, avec pour chaque option la possibilité de définir les skews et smirks en fonction toujours du spot et du temps et d'établir finalement une fonction de volatilité par termes.






6 - Enfin un onglet avec le détail pour chaque option des calculs qui aboutissent aux résultats des feuilles précédentes.




Apprenez à évaluer, visualiser, gérer des positions en prenant de la hauteur.



Ces logiciels fonctionnent sous Excel 2003, 2007 Vista, Seven. Ces programmes ont été développés pour PC, nous ne pouvons garantir leur fonctionnement sous Mac.

Prix : 120,00 € TTC
(120,00 € HT)
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