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"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Volatilités implicites et options correspondantes


Retrouvez la volatilité implicite d'une option à partir de son prix de marché et visualisez la manière dont elle évolue par prix d'exercice.
Avoir la cotation d'une option sur le marché ne suffit pas pour savoir si elle est chère ou bon marché.



I - La volatilité implicite


Le seul paramètre qui permette de l'apprécier, c'est la volatilité implicite.
"Le concept qui compte, c'est celui de la cherté relative. Si une option est très demandée à un moment donné, elle deviendra chère par rapport à une autre, il faut vendre ce qui est cher et acheter ce qui est relativement bon marché. Ce qu'on s'échange, en fait, nous, c'est la volatilité implicite. " ( in " Le fric " de Jean Manuel Rozan )

Retrouver la volatilité implicite d'une option à partir d'un cours de marché, c'est retranscrire en terme de volatilité le niveau du prix et relativiser les pressions des acheteurs et des vendeurs.


Vous pouvez utiliser notre pricer online gratuit pour ça : ici




II - La nécessité de relativiser


Il est cependant parfois utile de relativiser la cherté d'une option vis à vis des autres. C'est ce que fait notre logiciel ci-dessous.

a - Ce logiciel fonctionne sous Excel et permet une fois entré le cours de marché de l'option d'un sous jacent, son strike, son échéance, de retrouver sa volatilité implicite dans le modèle de Black & Scholes.

Mieux encore, avec jusqu'à 10 cours d'options sur une même échéance, ce programme reforme le smile ou le smirk des volatilités implicites.



En plus, pour chaque prix de marché de call entré, le programme calcule automatiquement le prix du put correspondant ( même échéance, même strike...), et pour chaque prix de marché de put entré, le programme calcule automatiquement le prix du call correspondant.


b - Une page complète les informations concernant les possibilités du programme


Ce type programme est indispensable au trader d'options. En retrouvant la volatilité implicite issue du modèle de Black & Scholes, il permet une implémentation simple des options dans n'importe quelle matrice.

Ces logiciels fonctionnent sous Excel 2003, 2007 Vista, Seven. Ces programmes ont été développés pour PC, nous ne pouvons garantir leur fonctionnement sous Mac.

Prix : 22,00 € TTC
(22,00 € HT)
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