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"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Matrice 4Options 3.1


La matrice 4 Options 3.1 est une application d'aide à la décision pour le suivi, l'anticipation au trading et la couverture d'un portefeuille d'options de type européen.
La matrice 4Options 3.1 est une matrice de trading sous format de tableur (type Excel,OpenOffice), et qui permet
● l'évaluation
● la visualisation,
● le suivi
● et la prévision
d'un portefeuille de 4 lignes d'options de type européen, multipliable à l'infini.




SIX PREMIERS ONGLETS PERMETTENT UNE VISION GLOBALE ET CHIFFRÉE DE SES POSITIONS


1 ▪ Tout d'abord, une matrice de position qui valorise le portefeuille d'options, et qui simule ce portefeuille pour différentes dates et différents niveaux du sous-jacent.
On peut faire varier tous les paramètres et en déduire l'optique de valorisation du portefeuille.




2 ▪ Puis une matrice d'évaluation des deltas et gammas du portefeuilles, qui permet d'appréhender la manière dont va varier le portefeuille ainsi que la vitesse de modification du P&L en fonction du sous jacent et du temps.
Le portefeuille est -il baissier, haussier, sans biais, le devient-il et à quelle vitesse est-il susceptible d'évoluer, c'est ce que renseigne cette page.




3 ▪ Vient ensuite le P&L (Profit and Losses) du portefeuille delta hedgé avec le calcul automatique du deltahedge, le suivi des positions prises sur le sous-jacent et les modifications de valorisation au cours du temps. En isolant localement le portefeuille des variations du sous-jacent, dans quelles mesures est-il protégé ? Dans quel "range" le delta hedge fonctionne-t-il et à quel coût ? Ce sont les renseignements qu'apporte cette page.




4 ▪ On a ensuite un tableau récapitulatif du vega standard total du portefeuille, c'est à dire de sa sensibilité à une variation de la volatilité implicite, ainsi que la manière dont il évolue en fonction du niveau du sous-jacent et du temps qui passe.



5 ▪ Puis les feuilles détaillées pour chaque option des deltas et gammas, ainsi que de leur valorisation au cours du temps afin d'affiner la gestion au mieux et d'identifier le comportement de chaque option au sein du portefeuille global.




6 ▪ On entre dans le détails de la volatilité, avec pour chaque option la possibilité de définir les skews et smirks en fonction toujours du spot et du temps et d'établir finalement une fonction de volatilité par termes.





SIX ONGLETS SUIVANTS POUR LES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES EN 3D


Pour chaque onglet, on a une représentation graphique de l'évolution et la modification des facteurs étudiés, en particulier un onglet qui montre en 3D les perspectives de gains du portefeuille total en fonction du temps toutes choses égales par ailleurs. Indispensable pour qui souhaite anticiper la manière dont son portefeuille va évoluer, et donc gérer son exposition au plus près.



Un graphe qui exprime l'effet du temps qui passe sur la valorisation du portefeuille, combien le portefeuille gagne t-il ou perd t-il sous l'effet du passage du temps chaque jour ? Comment cette situation va t-elle évoluer ? Ces informations sont directement lisibles sur le graphe suivant :


Un graphe pour le delta global de la position qui permet de saisir au mieux la manière dont le portefeuille se comporte en fonction du niveau du sous-jacent et du temps qui passe:


Et celui du gamma du portefeuille, pour la gestion de l'accélération de prise de valeur. Quelles sont les zones où le portefeuille varie de manière régulière et celles où il y a une accélération dans les gains ou les pertes.


Un graphe sur l'évolution du vega du portefeuille, c'est à dire combien en fonction du temps et du niveau du sous-jacent le portefeuille est susceptible de gagner ou perdre en euros consécutivement à une hausse d'1% de la volatilité implicite.


Puis un graphe destiné à la gestion dynamique de la couverture "deltahedge", et qui permet de visualiser la manière dont évolue le portefeuille consécutivement à une couverture contre les variation du sous-jacent.


Ne perdez plus votre temps à ressentir votre portefeuille d'options ou de warrants
→ visualisez le dès maintenant avec la matrice 4Options 3.1, ET PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC VOTRE GESTION.


Configuration requise :
Ces logiciels fonctionnent sous Excel 2003, 2007 Vista, Seven. Ces programmes ont été développés pour PC, nous ne pouvons garantir leur fonctionnement sous Mac.

Prix : 60,00 € TTC
(60,00 € HT)
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