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Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Pricer Options avec dividendes et volatilite Implicite


Évaluez des options de types américains et européens en présence de dividendes, calculez la volatilité implicite d'options sur actions qui versent des dividendes
Vous négociez les options sur des actions qui versent des dividendes, ou des ETF (Exchange-Traded Funds) comme le SPY et vous souhaiteriez évaluer ces options ? Comprendre ce qui justifie le prix des options cotées ? Avoir la bonne volatilité implicite ?

→ Notre pricer vous apportera les renseignements qui vous permettront d'apprécier la cherté de ces instruments.




Qu'elles soient de type européen ou américain, call ou put, si vous connaissez les paramètres et variables (niveau du sous-jacent, prix d'exercice, maturité, taux d'intérêt et prix de marché), le pricer vous permet de trouver les prix théoriques de vos options. Cela vous permet de comparer les prix obtenus avec les cours des options sur le marché et décider si elles sont intéressantes à négocier ou s'il est préférable de patienter.


De plus ...

Si vous avez les dates de versements des dividendes ( maximum 3) ainsi que les montants à chaque versement, vous pouvez retrouver la volatilité implicite de votre option.



Et encore…

Nous avons rajouté un onglet qui calcul en même temps la valeur du call et du put pour un prix d’exercice donné et une échéance donnée.

Vous pouvez facilement retrouver la volatilité implicite des deux options, mais aussi avoir l’accès à des stratégies d’arbitrage sur les dividendes, par exemple lorsque votre sentiment sur le montant ou la date de versement diffère de ce qui est « pricé » par le marché.




Volatilité implicite

Avoir la bonne volatilité implicite est nécessaire pour avoir les bons deltas, gammas, thêtas, etc... En effet, tous ces indicateurs intègrent comme donnée la volatilité implicite dans leurs calculs. Si elle est inexacte, les résultats le sont tout autant.


Configuration requise :

Ces logiciels fonctionnent sous Excel 2003, 2007,2010,2013 et 2016. Ces programmes ont été développés pour PC, nous ne pouvons garantir leur fonctionnement sous Mac.

Prix : 42,00 € TTC
(35,00 € HT)
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