logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.

News icone rss

November rain... November rain...
On vient de passer la mi-novembre, et pour le moment, les performances des principaux indices boursiers tiennent.

Il apparait clairement qu'aucune alternative réelle, avec une liquidité décente ...  Lire la suite
Octobre... Rouge ? Octobre... Rouge ?
Finalement un mois d'octobre bien tranquille, sans grande surprise ...  Lire la suite
Do you remember ... September Do you remember ... September
Bon, une rentrée assez chargée, avec tout d'abord un petit peu de groove, pour ne rien perdre des bonnes habitudes ...  Lire la suite
Aout... Out... Aout... Out...
C'est les vacances...Alors on en profite un peu.
Août est un mois qui peut facilement se révéler dangereux par un manque cruel d'intervenant qui nuit à la liquidité des marchés ...  Lire la suite

Derniers articles icone rss

Taux negatif et trading
- Modèles d'évaluation d'options -
Taux negatif et trading
L'ère des taux négatifs impact le trading
Option Pricing - Black Scholes en Java
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Black Scholes en Java
La programmation du modèle Black Scholes en Java
Symétrie des Deltas des options
- Relations entre Sensibilités des Options -
Symétrie des Deltas des options
Après la «Call Put Parité» la «Call Put Symétrie» la «SuperSymétrie»....maintenant..... l'« Ultimate Symétrie ».
Option Pricing - Black Scholes en C++
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Black Scholes en C++
Évaluer une option de type européen en C++
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python

Derniers messages dans le Forum


Formations Trading

ENSAE - Finance et gestion des risques ENSAE - Finance et gestion des risques
Date : 01 Septembre 2020 à 08:00
Clôture des inscriptions : 27 Juin 2020
Dauphine Master - Finance (203) Dauphine Master - Finance (203)
Date : 03 Septembre 2020 à 08:00
Clôture des inscriptions : 02 Juin 2020

Les Pricers

Matrice 4Options 3.1 Matrice 4Options 3.1
La matrice 4 Options 3.1 est une application d'aide à la décision pour le suivi, l'anticipation au trading et la couverture d'un portefeuille d'options de type européen.
Volatilités implicites et options correspondantes Volatilités implicites et options correspondantes
Retrouvez la volatilité implicite d'une option à partir de son prix de marché et visualisez la manière dont elle évolue par prix d'exercice.
Cône de Volatilités Cône de Volatilités
La volatilité est-elle haute, est elle basse : comment savoir ? Le cône de volatilité permet d'avoir une réponse.
Matrice 8Options Global Trading Matrice 8Options Global Trading
La matrice 8 Options Global Trading pour le suivi, l'anticipation, le trading et la couverture d'un portefeuille d'options.
Pricer Options avec dividendes et volatilite Implicite Pricer Options avec dividendes et volatilite Implicite
Évaluez des options de types américains et européens en présence de dividendes, calculez la volatilité implicite d'options sur actions qui versent des dividendes