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"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.

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Juillet, ... ça plait ! Juillet, ... ça plait !
Post Brexit, les marchés ont digéré pas trop mal la nouvelle. Après un petit flottement, tout est revenu à la normale, excepté sur la livre sterling qui reste autour des 1 ...  Lire la suite
Juin, .... c’est bien. Juin, .... c’est bien.
Juin c’est bien. Bientôt les vacances pour certains, les examens pour d’autres. Mais si juin c’est bien, ne te découvre pas d’un fil.
Les réunions et évenements sont nombreux ...  Lire la suite
Mai, fais ce qu'il te plait... mais ... Mai, fais ce qu'il te plait... mais ...
Mai, fais ce qu'il te plait... mais ...ne te découvre pas d'un fil.
Ça stagne un peu partout sur le marché. Les indices européens, le pétrole ...  Lire la suite
Avril ... Ne te découvre pas ... Avril ... Ne te découvre pas ...
Comme l'adage le dit, avril ne te découvre pas d'un fil.
Des marchés assez compliqués à anticiper, probablement à cause du flux ininterrompu d'informations aussi diverses que contradictoires.
...  Lire la suite

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Call-Put Symétrie
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Call-Put Symétrie
Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
Gamma hedging : illustration
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Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérente au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
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Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
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Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
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Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.

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